Kykladský styl
S výjimkou města Mykonos a Chora, uvidíte během procházek či výletů do vnitrozemí po celém Mykonu typický kykladský kubistický styl architektury. Malé, často jednopatrové, bílé kostky, obklopené ostrovní krajinou jako malé ledové koláče. Město Mykonos však nabízí jiný architektonický styl, který je v této oblasti jedinečný. Tady úzké vinuté ulice lemují budovy, připomínající spíše středověký styl.
Tradiční stavby
Každá budova je doplněna přímým schodištěm, rovnoběžným s cestou. Prostor, vzniknuvší pod těmito schody, byl tradičně využíván k k ukládání věcí denní potřeby. Nad schodech je obvykle umístěn dřevěný malovaný balkon. Ten je někdy tak velký a zasahuje do prostoru, že se někdy dokonce přes silnici téměř dotýká balkonu domu naproti.
Také zde najdete změnu z všudypřítomné modré a bílé výzdobě Řecka. Ve městě Mykonos jsou dřevěné konstrukce každého domu namalovány v barvě duhy, proti bílým stěnám a modré obloze. Efekt je naprosto nádherný.